一、国际市场主要原油期货价格表（论文文献综述）
李昀霏[1]（2021）在《近期国际石油价格回顾与预测》文中研究指明1近期国际石油价格回顾1.1原油:国际油价11月高位回落,12月延续跌势11月国际原油价格高位回落。美国宣布联合释放战略石油储备、美联储收紧购债规模、新型变异病毒奥密克戎引发市场恐慌,国际油价承压高位回落。11月26日,油价暴跌至72.72美元/桶,日跌幅达11.6%,创历史第七大跌幅。11月,WTI、布伦特、阿曼原油期货均价分别为78.654美元/桶、
赵国伟,李海洋[2]（2021）在《如何提升我国原油定价权影响力》文中研究表明原油定价权一般指拥有对国际原油贸易的绝对影响力,能够左右原油在进口或者出口贸易方面的价格,能够准确反映自身国家的原油供需情况,避免价格与市场基本面出现背离。我国已经是全球最大的原油进口国、第二大消费国、第四大产油国,在全球原油贸易中的地位凸显。拥有与市场地位相匹配的原油定价权,是必要和应该的。为了解决原油定价权缺失问题,我国采取了多种政策措施。
薛健[3]（2021）在《上海原油期货跨市场非线性溢出效应研究》文中指出上海原油期货市场的设立是中国参与全球原油定价权争夺的重大战略举措,将对中国金融市场的多元化发展产生极为深远的影响。上海原油期货是中国推出的首个国际化期货品种,新生的上海原油期货对各相关市场产生了什么样的辐射影响作用,上海原油期货在各领域到底发挥着怎么样的影响力,其各项功能发挥状况如何,这是一个新生市场的生命力所在,由于上海原油期货上市后还不久,深度的量化研究还非常欠缺,因而及时进行上海原油期货跨市场溢出效应的相关研究极为必要,本文所做的相关研究工作将为上海原油期货市场的未来发展以及影响力的广泛提升提供强有力的支撑。本文注重从整个宏观研究理念与整体研究框架上进行创新;首先,本文创新性地提出“非线性溢出效应”概念,并厘清相应定义,即不同金融资产量价信息变化在跨市场交叉传导过程中呈现出复杂的非线性相互作用的现象。在此基础上,积极构建相适配的研究框架,在分析方法运用上根本性地区别于现有研究,彻底从线性分析框架中解脱出来,全部采用能够适应非线性分析的动态建模方法,从而保证始终能够有效发掘出跨市场溢出效应关系的动态变化特点。本文所进行的非线性溢出效应研究将与线性溢出研究存在本质上的差别,非线性溢出效应研究能够确保对呈现不规律曲线变化特点的溢出关系加以精确刻画,并且有效揭示其动态演变过程,这将显着优于常规线性溢出效应研究所进行的信息量损失过大的简单均值化线性描述。进一步的,本文在研究面上也积极寻求突破,创新性地从多维多向溢出视角出发针对上海原油期货分别与国际原油期货市场、国内外原油现货市场、原油能化衍生品期货市场以及相关金融市场之间的溢出效应关系进行进行更为全面、更为细致的研究与解析。在以上总体构思的引领下,全文主要研究内容分四个维度具体展开如下;首先,从原油期货市场之间的相互关系角度出发,针对上海原油期货市场与国际原油期货市场之间的非线性溢出效应进行分析,基于多元BEKK-MVGARCH模型的研究发现,新生的上海原油期货市场与全球主流原油期货市场之间的动态联动关系表现出多样性,上海原油期货与地处中东产油中心的阿曼原油期货两者之间的动态联动关系最为紧密,而同“欧美系”的BRENT原油期货以及WTI原油期货之间的动态联动关系水平其实并不高。其次,从原油期货与现货市场之间的相互关系角度出发,针对上海原油期货与国内外不同品种原油现货之间的非线性溢出效应进行分析,基于时变t-copula模型的研究发现,上海原油期货对胜利、大庆两个国内主要原油现货品种已经发挥了非常强的引导力,而对国外不同品种原油现货的影响力展现出较大差异,但总的来说其国际影响力正在逐步增强。再次,从产业链上下游市场之间的相互关系角度出发,针对上海原油期货与原油能化衍生品期货市场之间的非线性溢出效应进行分析,基于动态DCC-MSV-t模型的研究发现,上海原油期货对原油精炼衍生品方向的实物期货的溢出效应水平要明显高于化工制成品方向的实物期货,上海原油期货对精炼衍生品方向的燃料油期货以及石油沥青期货保持着非常高的溢出效应水平。最后,从金融市场之间的相互关系角度出发,针对上海原油期货与其它金融市场之间的非线性溢出效应进行分析,基于滚动视窗复杂网络模型的研究发现,上海原油期货同其它金融市场之间存在密切的连通关系,具备强金融市场属性,已经深度融入了中国资本市场体系。谋划未来发展,上海原油期货市场应积极吸引各类不同市场主体参与其市场交易,同时进一步便利化多元市场主体参与其交易的投资渠道,以切实提高自身的交易流量与交易活跃度,这是市场发展之基。在此基础上,应积极探索将上海原油期货市场打造成包纳原油期权以及原油ETF等由多个要素市场构成的多维立体市场体系,不断扩容壮大“上油期货”品牌。与此同时,还应积极借力人民币国际化进程,原油期货市场的建设与外汇市场的发展二者实质上相辅相成,人民币的深度国际化将能够极大地助推全球原油期货市场中“上海价格”的形成与影响力的不断提升。此外,应始终高度重视上海原油期货市场的风险防控体制机制的建设,努力构筑起高效完备的全方位风险防控体系,确保上海原油期货市场的长期平稳健康发展。最后,在积极借鉴全球成熟原油期货市场先进发展经验的同时,还应注重发挥自身比较优势,注重实现差异化发展,争取闯出一条具有鲜明“中国特色”的原油期货市场发展之路。
洪烨[4]（2020）在《国际原油期货价格与中国原油期现价格间联动关系的研究》文中指出随着改革开放和石油产业的深刻变更,中国对于原油的需求呈持续放大的态势,中国已然成为世界上重要的原油消费大国。然而,我国的原油定价一直以来深受国际油价影响,因此,2018年3月26日在上海国际能源交易中心（INE）正式挂牌交易的中国原油期货的出台显得尤为重要和备受瞩目。作为我国首推的具有中国特色的国际化的期货品种,研究国际原油期货价格与国内原油期现价格的关系,无论是对我国金融市场、石油产业、能源战略,还是从风险管理、资产配置层面都具有重要的理论价值和现实意义。本文基于以上背景,以布伦特原油期货价格、INE原油期货价格和胜利原油现货价格代表国际原油期货市场和国内原油期现市场走势作为研究样本,主要通过构建VAR模型和BEKK-GARCH模型等计量方法,从均值溢出和波动溢出两个维度来研究国内外原油期货和现货市场的价格发现功能和市场间的风险信息传递效应和影响程度。研究结果表明,三者具有一种长期稳定的均衡关系且互为格兰杰原因。与此同时,三个市场间具有双向的均值溢出效应,且国际原油期货价格对国内原油期现价格具有主要的引导作用,而国内市场则是原油期货价格引导现货价格。此外,中国原油期货的价格影响力随时间推移在稳步攀升,并已初具价格发现功能和一定的定价独立性;而国际原油期货的价格影响力则有所减弱。通过波动溢出效应的研究结果表明,三个市场间存在双向的波动溢出效应。其中,国际原油期货市场的信息传递能力最强,而INE原油期货市场则对国内原油现货市场的波动溢出效应较大些,对国际市场的波动传递较为微弱,但其受国际市场的波动传递的回归系数并不是很高,这反映出INE原油期货市场的风险管理的能力有所提升。基于国内外交易现状与实证分析,本文建议通过提升原油期货市场参与度,不断完善市场交易与信息披露制度,尽快推进立法等措施完善我国原油期货市场和石油市场体系,帮助相关企业提升风险管理水平,推动石油产业市场化,协助建立国家石油战略储备,维护国家能源安全。
梁宇飞[5]（2020）在《INE取得亚洲地区原油期货定价权了吗？ ——基于VECM-BEKK-GARCH模型的国际原油期货价格联动性分析》文中认为中国作为世界第二大经济体和最大的原油进口国,其原油对外依存度极高,需要拥有一个在地区乃至世界范围内具有影响力的原油期货来满足国内外不同个体的实际需求。2018年3月26日,中国全新的原油期货交易品种（INE）在上海国际能源交易中心正式上市,其目标之一就是建立起亚洲范围内属于自己的原油期货定价权。本文对中国原油期货市场和世界其它主要的原油期货市场进行了介绍,在此基础上首先定性分析了亚洲目前各主要原油期货交易市场的特点与不足,并与中国原油期货进行对比以求得到一个合适的对比目标,最终选择了日本原油期货（TOCOM DUBAI）作为INE在亚洲地区的对比目标。进一步的进行了实证检验,对世界主要原油期货品种WTI、BRENT,以及本文所选择的亚洲原油期货代表TOCOM DUBAI和中国原油期货INE建立了VECM-BEKK-GARCH模型,进而研究它们之间的溢出效应。通过实证检验发现WTI和BRENT对INE的影响小于两者对TOCOM DUBAI的溢出效应,且INE对TOCOM DUBAI有着较明显明显的溢出效应,可以认为INE在亚洲原油期货市场上已经初步获取了定价权,并在此结论基础上提供了相关政策建议。
张雪颖[6]（2020）在《基于溢出指数的中国原油期货溢出效应研究》文中研究说明2018年3月26日,中国原油期货在上海期货交易所上市,这既有助于反映亚洲地区石油供需状况、争取原油定价权,同时也是我国能源金融化和金融市场对外开放的一个重要里程碑。上市以来,上海原油期货交易活跃,短期内便成为继西德克萨斯和布伦特原油期货后的全球第三大原油期货。在此背景下,分析上海原油期货上市前后我国原油市场的溢出效应变化情况,有利于评估上海原油期货推出的短期政策成效。本文以布伦特原油期货、布伦特原油现货、上海原油期货、大庆原油现货、人民币汇率为研究对象,选取2015年1月1日至2019年12月31日间的日度数据,并以上海原油期货上市为节点划分为两个时间段,构建溢出指数,从收益率和波动率两方面分析国内外相关市场间的溢出效应。首先,上海原油期货推出后,对上海原油期货、大庆原油现货、布伦特原油期货、布伦特原油现货、人民币汇率五个市场计算的各溢出指数。静态分析表明,上海原油期货在系统中的各类溢出指数大小均与布伦特原油期货相似,发挥着一定的价格发现能力,争取油价定价权的短期政策目的初步有所实现;从对外溢出效应的强度上来看,其对外影响力仍与国际基准原油期货有较大差距。动态分析表明,上海原油期货的对外信息溢出受经济环境、政治局势变动影响较大。其次,对上海原油期货推出前后,大庆原油现货、布伦特原油期货、布伦特原油现货、人民币汇率四个市场计算的各溢出指数的动态分析表明,大庆原油现货收益率受到国际原油市场的信息净溢出影响显着减小,大庆原油现货收益率变动的独立性增强。但从短期来看,大庆原油现货受国际市场净溢出影响减小,主要因为其在抵御来自国际原油市场信息冲击方面能力有所成效,而我国市场对外信息溢出情况变动较小,且这种成效主要体现在收益溢出方面,波动溢出变化不大,中国原油市场的议价能力和对国际市场的影响力仍有待提高。
李晓艳[7]（2020）在《上海原油期货的价格发现功能及其国际比较研究》文中提出中国作为世界第二大经济体,同时还是重要的原油进口国、消费国,近年来原油的进口量和消费量均呈逐渐上升态势,但由于受国内油田越来越贫瘠、石油开采和加工成本的上涨等因素的影响导致国内原油产量呈下滑趋势,国内供需矛盾日益加剧。我国的对外依存度也不断上升,并于2018年首次超过70%,在此情况下我国面临的国际原油价格波动风险也必然越来越大。除此之外,我国乃至整个亚太地区在国际原油市场上话语权的缺失以及“亚洲溢价”等问题都导致中国在世界原油贸易中一直处于相对被动的地位,且亚太地区迟迟没有出现成功的原油期货,来反映当地原油的供需和贸易情况。在此背景下,为了扭转这种不利局面,我国于2018年3月26日在上海国际能源交易中心（INE）推出了中国第一个国际化的期货品种即上海原油期货。上海原油期货凭借其独具中国特色的合约设计,一经推出就吸引了国内外投资者的广泛关注,那么究竟上海原油期货的表现如何?运行至今是否具备价格发现功能?能否提升中国在世界原油市场的话语权?这些问题已成为全世界关注的焦点。因此,本文试图对上海原油期货的价格发现功能进行研究分析,并与阿曼原油期货和WTI、Brent原油期货进行国际比较。本文从统计和经济显着性的角度出发,采用长期弱外生性检验和P-T、I-S等价格发现模型分别对上述原油期货的价格引领关系以及价格发现贡献度进行测度,并采用动态递归协整分析对上海原油期货和现货的动态特征进行进一步考察。研究结果显示,上海原油期货价格与现货价格之间存在较为稳定的协整关系,但基于静态和动态两个视角的分析均显示原油现货价格是长期弱外生变量且现货的价格发现贡献度高于期货。同时,上海原油和阿曼原油等中质含硫原油,均显示现货价格发现贡献度更高,而WTI和Brent等轻质低硫原油则显示期货价格发现度更高,这说明中质含硫原油目前在全球缺乏一个权威的价格基准。总体而言,上海原油期货的价格发现功能还尚未显现,其要成为亚太地区独立有效的定价基准是一个漫长的过程,不可能一蹴而就,未来仍需循序渐进。最后,通过实证研究并结合我国的实际情况,列出了上海原油期货目前可能存在的一些问题,并为上海原油期货的发展提出了几点政策建议。
郭山[8]（2019）在《中国原油期货价格发现和套期保值功能研究》文中提出2018年3月26日,中国原油期货合约在上海能源交易中心上市交易,对国内经济和国际原油市场的发展都有重要意义。本文基于这样的背景,利用定性研究和实证分析相结合的方法,对中国原油期货上市以来的表现和影响进行分析。首先,本文分析中国INE原油期货合约自身的特征,利用5分钟高频交易数据对合约的交易量和收益率情况进行分析,研究发现中国原油期货合约的日内交易存在明显的时间差异,夜盘交易更为活跃,收益率是成交量变动的Granger原因,其波动呈现非对称性。其次,本文利用INE原油期货价格和我国主要油田现货价格的日频数据进行分析,对国内市场的价格发现和套期保值功能进行验证。研究发现INE原油期货对国内现货价格的引领作用尚不显着,主要由于原油期货合约上市较短,但长期趋势存在协整关系。静态套期保值和动态套期保值的效果表明套期保值效果良好,满足国内企业进行风险规避的需要。最后,本文利用INE、WTI和Brent三者的连续结算价建立VAR模型,研究发现INE原油期货对国际原油期货市场有一定影响,但较于国际期货市场对INE的影响相对较小。
王金成[9]（2019）在《我国原油期货国际定价权研究》文中提出2018年我国已成为全球最大的原油进口国,第二大原油消费国,但在原油国际贸易中我国仍然被动的接受原油价格,无自主定价权。原油国际定价权掌握在全球各期货交易所手中,我国于2018年3月推出自主的原油期货,争夺原油国际定价权。原油期货上市时间接近1年,它在原油国际定价体系中是否有一定地位,它对其他原油市场影响是否显着、影响的方向如何、影响的程度如何等问题在学术界备受关注。本文研究我国原油期货对国际其他原油品种的均值溢出效应和方差溢出效应,考察我国原油期货的国际定价权。选取我国原油期货上市后的所有日数据,建立三元VAR-GARCH-BEKK模型,以我国原油期货、英国布伦特原油、美国轻质原油构建国际市场系统,以我国原油期货、迪拜阿曼原油、印尼米纳斯原油构建亚太市场系统,研究我国原油在国际市场和亚太市场的均值溢出效应和方差溢出效应。得出结论如下:第一,我国原油期货在国际市场定价体系中无定价主导权,受其他原油市场影响较大。我国原油期货只对美国原油期货市场有非对称的均值溢出效应,且影响的贡献率较低。英国原油期货市场对我国有单向的均值溢出效应和方差溢出效应,美国原油期货市场对我国原油期货市场有单向的方差溢出效应。第二,我国原油期货在亚太市场定价体系中有一定主导权,对印尼原油市场有双向的均值溢出效应和方差溢出效应,对迪拜原油期货市场有双向的方差溢出效应,且这种影响具有持久性。这两个原油市场在长期内也对我国原油市场有显着的方差溢出效应。为增强我国原油期货在国际市场的地位,应加快引入境外尤其是欧美地区的投资者,同时有序推出轻质、重质含硫原油期货合约,构造品种齐全、多层次的原油期货交易市场。
刘欣瑜[10]（2017）在《我国成品油价格波动与调控政策研究》文中研究表明随着“一带一路”倡议的提出和逐步实施,我国经济的开放深度和广度不断加大,国内成品油价格对中国经济的宏观影响也会加强。成品油价格的持续波动对我国的石油安全及经济安全的影响是多方面、多层次的。因此,研究我国成品油价格波动与调控政策的课题,在世界经济低位徘徊,中国经济进入适度发展的新常态的复杂背景下,既符合当前经济发展形势的需要,也是成品油定价机制市场化改革的需要,对中国经济的可持续发展和“一带一路”经济发展战略的实施也有重要的理论意义和现实意义。论文是以我国成品油价格为研究对象,以探求成品油价格波动特性及影响因素、完善成品油价格市场化调控政策为目的,运用系统分析法、实证分析法、文献分析与数据调研相结合、理论与实践相结合,基于相关理论,借鉴国内外学者的相关成果开展研究的。完成的具体工作如下:首先,回顾了我国成品油价格形成的历史沿革,分析了成品油定价机制发展的现状。我国成品油价格形成机制的发展共经历了四个阶段:政府单一定价阶段、双轨制阶段、与国际市场联动阶段、有控制的间接接轨阶段。在肯定了成品油定价机制改革的大方向的基础上,指出了存在的问题,即现行成品油价格价格形成机制不能真实的反映出市场供需的变化,不利于资源的合理配置,非对称现象依然存在。其次,基于SCP理论对我国成品油产业的市场结构、市场行为和市场绩效三个方面进行剖析。证明与国际着名石油公司相比,我国大型石油公司资源配置效率低、技术配置效率差、资本收益率逐年下滑,规模经济水平差距大,在国际竞争中明显处于劣势。这一切都表明,现行市场结构已经成为我国成品油价格体制改革的桎梏。成品油价格市场化改革必须要改革现有的石油产业结构,打破垄断,促进竞争。第三,从成品油价格构成要素出发,分析了成品油价格的波动。运用季节调整模型和HP滤波分解模型对成品油价格波动进行了实证研究,分析了其价格波动的周期及周期性特征,随即深入剖析了导致成品油价格波动的影响因素,包括石油特性、金融属性、地缘政治和供需状况等,其中基于石油特性的价格波动是本文首次提出的观点,然后分析了成品油价格波动对我国国内生产总值、物价指数及贸易的影响。第四,对一些典型国家的成品油价格体系和政策进行阐述,分析对比美国、日本、韩国和欧洲几个对外依存度高的石油消费国家应对国际油价冲击、形成市场化的成品油价格体系和调控政策等方面的成功经验和一些典型作法,总结了这些经验和作法对中国实现成品油定价市场化、减少和降低国际油价的冲击的启示和借鉴意义。最后,提出了我国成品油价格市场化调控政策建议,就我国成品油价格调控的原则,步骤和政策提出了建议,如加强石油和成品油的立法、成立独立的成品油监管机构、加强市场主体竞争多元化、完善石油税收体系、设立石油基金、完善石油期货市场、全方位地加强石油储备、加快新能源的开发和利用等等。
二、国际市场主要原油期货价格表（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、国际市场主要原油期货价格表（论文提纲范文）
（1）近期国际石油价格回顾与预测（论文提纲范文）
| 1 近期国际石油价格回顾 |
| 1.1 原油：国际油价11月高位回落，12月延续跌势 |
| 1.2 成品油：11月、12月欧美汽油价格环比均下降 |
| 2 近期石油市场特点 |
| 2.1 WTI与布伦特原油价差11月、12月环比均缩小 |
| 2.2 美国原油库存减少，汽油和馏分油库存增加 |
| 2.3 11月世界石油供应环比大幅上升，2022年将延续涨势 |
| 2.4 12月非商业净多仓减少 |
| 3 近期市场预测 |
（3）上海原油期货跨市场非线性溢出效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景及研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究的主要内容及研究方法 |
| 1.3 全文结构安排与技术路线 |
| 1.3.1 结构安排 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 1.4 创新与不足 |
| 1.4.1 创新之处 |
| 1.4.2 不足与展望 |
| 第2章 文献综述 |
| 2.1 国外文献综述 |
| 2.1.1 原油期货市场之间相互关系 |
| 2.1.2 原油期现货市场间相互关系 |
| 2.1.3 原油期货与相关市场间关系 |
| 2.2 国内文献综述 |
| 2.2.1 原油期货市场之间相互关系 |
| 2.2.2 原油期现货市场间相互关系 |
| 2.2.3 原油期货与相关市场间关系 |
| 第3章 溢出效应相关理论 |
| 3.1 跨市场溢出相关理论 |
| 3.1.1 金融市场传染理论 |
| 3.1.2 资本跨市场流动理论 |
| 3.1.3 行为金融学理论 |
| 3.2 非线性溢出效应研究框架 |
| 3.2.1 非线性溢出效应概念提出 |
| 3.2.2 非线性溢出效应分析框架 |
| 第4章 上海原油期货与国际市场间的非线性溢出效应分析 |
| 4.1 研究变量择选与数据说明 |
| 4.1.1 研究变量择选 |
| 4.1.2 数据处理 |
| 4.2 多元BEKK-MVGARCH分析模型建构与估计 |
| 4.2.1 多元BEKK-MVGARCH模型建构 |
| 4.2.2 多元BEKK-MVGARCH模型估计 |
| 4.3 同质市场间非线性溢出效应动态分析 |
| 4.4 同质市场间非线性溢出效应特征:联动与分异 |
| 4.5 跨市场溢出阻碍与提升路径 |
| 第5章 上海原油期货与现货市场间的非线性溢出效应分析 |
| 5.1 研究变量择选与数据说明 |
| 5.1.1 研究变量择选 |
| 5.1.2 数据处理 |
| 5.2 时变t-Copula函数分析模型建构与估计 |
| 5.2.1 时变t-Copula函数分析模型建构 |
| 5.2.2 时变t-Copula函数分析模型估计 |
| 5.3 高关联市场间非线性溢出效应动态分析 |
| 5.4 高关联市场间非线性溢出效应特征:趋拢与偏离 |
| 5.5 跨市场溢出阻碍与提升路径 |
| 第6章 上海原油期货与能化市场间的非线性溢出效应分析 |
| 6.1 研究变量择选与数据说明 |
| 6.1.1 研究变量择选 |
| 6.1.2 数据处理 |
| 6.2 动态t多元随机波动率分析模型建构与估计 |
| 6.2.1 DCC-MSV-t分析模型建构 |
| 6.2.2 动态DCC-MSV-t模型估计 |
| 6.3 相近市场间非线性溢出效应动态分析 |
| 6.4 相近市场间非线性溢出效应特征:紧密与松散 |
| 6.5 跨市场溢出阻碍与提升路径 |
| 第7章 上海原油期货与金融市场间的非线性溢出效应分析 |
| 7.1 研究变量择选与数据说明 |
| 7.1.1 研究变量择选 |
| 7.1.2 数据处理 |
| 7.2 复杂网络溢出效应模型建构与非线性近似逼近 |
| 7.2.1 复杂网络溢出效应模型建构 |
| 7.2.2 复杂网络模型非线性近似逼近 |
| 7.3 异质市场间非线性溢出效应动态分析 |
| 7.4 异质市场间非线性溢出效应特征:强势与弱势 |
| 7.5 跨市场溢出阻碍与提升路径 |
| 第8章 结论与建议 |
| 8.1 结论 |
| 8.1.1 上海原油期货同国际市场间的动态联动关系差别迥异 |
| 8.1.2 上海原油期货对现货市场保持了较高的动态溢出水平 |
| 8.1.3 上海原油期货对能化商品期货的影响作用呈现多样性 |
| 8.1.4 上海原油期货市场与相关金融市场存在密切的连通性 |
| 8.1.5 上海原油期货对相关市场的溢出效应非线性特征明显 |
| 8.2 建议 |
| 8.2.1 积极吸引各类市场主体参与交易切实增强市场活跃度 |
| 8.2.2 推动将“上海原油品牌”打造成为多维立体市场体系 |
| 8.2.3 注重原油市场建设与人民币国际化相互结合协同推进 |
| 8.2.4 深入完善风险防控体系建设确保市场长期平稳健康运行 |
| 8.2.5 发挥上海原油期货市场比较优势争取闯出“中国特色” |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 |
（4）国际原油期货价格与中国原油期现价格间联动关系的研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究思路与架构 |
| 1.4 研究方法及创新之处 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 创新之处 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 国内外文献研究现状 |
| 2.2 国内外研究现状评述 |
| 3 国内外原油期现市场概况 |
| 3.1 中国原油现货与期货市场 |
| 3.2 国际主要原油期货市场和定价体系 |
| 3.3 国内外原油期货合约异同 |
| 3.4 我国原油期货市场存在的问题 |
| 4 理论基础与实证研究方法 |
| 4.1 理论基础 |
| 4.1.1 期货市场有效性理论 |
| 4.1.2 价格发现的理论界定 |
| 4.1.3 溢出效应的定义及度量 |
| 4.2 实证研究方法 |
| 4.2.1 计量方法的选取 |
| 4.2.2 实证研究的设计 |
| 5 中外原油期现价格联动性的实证研究 |
| 5.1 数据来源及处理 |
| 5.2 均值溢出效应分析 |
| 5.2.1 ADF平稳性检验 |
| 5.2.2 VAR模型构建 |
| 5.2.3 脉冲响应及方差分解 |
| 5.2.4 Johansen协整关系检验 |
| 5.2.5 Granger因果关系检验 |
| 5.2.6 VECM模型构建 |
| 5.3 波动溢出效应分析 |
| 5.3.1 BEKK-GARCH模型构建 |
| 5.4 实证结论 |
| 6 中外原油期现价格联动性的比较研究 |
| 6.1 数据来源及处理 |
| 6.2 均值溢出效应分析 |
| 6.2.1 ADF平稳性检验 |
| 6.2.2 VAR模型构建 |
| 6.2.3 脉冲响应及方差分解 |
| 6.2.4 Johansen协整关系检验 |
| 6.2.5 Granger因果关系检验 |
| 6.2.6 VECM模型构建 |
| 6.3 波动溢出效应分析 |
| 6.3.1 BEKK-GARCH模型构建 |
| 6.4 本章小结 |
| 7 研究结论与政策建议 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 参考文献 |
（5）INE取得亚洲地区原油期货定价权了吗？ ——基于VECM-BEKK-GARCH模型的国际原油期货价格联动性分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 一、研究背景及意义 |
| (一)研究背景 |
| 二、研究意义 |
| (一)理论意义 |
| (二)实际意义 |
| 三、研究思路 |
| 四、文献综述 |
| (一)原油期货期、现市场的联动性研究 |
| (二)国际期货市场之间的联动性研究 |
| (三)影响原油期货价格的相关因素研究 |
| 五、本文创新点 |
| 第二章 国际期货价格间联动性的理论基础 |
| 一、期货市场价格联动性理论基础 |
| (一)经济基础假说 |
| (二)市场传染理论 |
| (三)无套利均衡理论 |
| (四)溢出效应理论 |
| 二、影响期货市场间联动性的因素 |
| (一)市场开放程度 |
| (二)期货合约成本和保证金制度 |
| (三)市场流动性 |
| 三、本章小结 |
| 第三章 全球主要原油期货市场介绍 |
| 一、欧美原油期货市场 |
| (一)WTI原油期货 |
| (二)Brent原油期货 |
| 二、亚洲主要原油期货市场介绍及评价 |
| (一)新加坡交易所(SGX) |
| (二)印度大宗商品交易所(MCX) |
| (三)迪拜商品交易所(DME) |
| (四)东京工业品交易所(TOCOM) |
| (五)上海国际能源交易中心(INE) |
| 三、本章小结 |
| 第四章 实证研究方法说明 |
| 一、实证模型的选取 |
| 二、模型说明 |
| (一)平稳性检验 |
| (二)向量自回归模型(VAR) |
| (三)Johansen协整检验 |
| (四)向量误差修正模型(VECM) |
| (五)格兰杰因果检验 |
| (六)脉冲响应函数 |
| (七)预测误差的方差分解 |
| (八)BEKK-GARCH模型 |
| 第五章 中国及国际原油期货市场价格联动实证分析 |
| 一、样本数据的选取与处理以及相关说明 |
| (一)样本数据的选取 |
| (二)样本数据的处理 |
| 二、实证分析 |
| (一)描述性统计 |
| (二)ADF平稳性检验 |
| (三)基于VAR模型的Johansen协整检验 |
| 1.基于VAR模型的滞后阶数选择 |
| 2.Johansen协整检验 |
| (四)VECM模型的建立与检验 |
| 1.建立VECM模型 |
| 2.检验VECM模型 |
| (五)格兰杰因果检验、脉冲响应函数分析和方差分解 |
| 1.格兰杰因果检验 |
| 2.脉冲响应函数分析 |
| 3.方差分解 |
| (六)BEKK-GARCH模型的建立与波动溢出效应分析 |
| 三、实证小结 |
| 第六章 结论与政策建议 |
| 一、结论 |
| 二、政策建议 |
| 参考文献 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 |
| 后记 |
（6）基于溢出指数的中国原油期货溢出效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 研究方法与研究内容 |
| 1.3 创新与不足 |
| 1.3.1 研究的创新点 |
| 1.3.2 研究的不足 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 国内外石油价格研究综述 |
| 2.2 溢出效应指数研究综述 |
| 2.3 原油期货价格与汇率之间的溢出效应研究综述 |
| 2.4 现有文献总结 |
| 第三章 国内外石油市场溢出效应机理 |
| 3.1 我国原油期货运行状况 |
| 3.2 溢出效应内涵 |
| 3.3 原油相关市场溢出效应的传导机制 |
| 3.4 溢出效应强弱的影响因素 |
| 3.5 溢出指数模型的构建 |
| 第四章 实证研究 |
| 4.1 数据选取与处理 |
| 4.1.1 数据选取 |
| 4.1.2 数据处理 |
| 4.2 描述性统计 |
| 4.3 中国原油期货推出后的原油价格体系的溢出效应 |
| 4.3.1 静态溢出效应分析 |
| 4.3.2 动态溢出效应分析 |
| 4.4 中国原油期货推出前后的溢出效应比较分析 |
| 4.4.1 静态溢出效应比较分析 |
| 4.4.2 动态溢出效应比较分析 |
| 第五章 结论与政策建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（7）上海原油期货的价格发现功能及其国际比较研究（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| Abstract |
| 第1章 引言 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容与方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 创新与不足 |
| 1.3.1 论文的创新点 |
| 1.3.2 论文的不足 |
| 第2章 文献综述 |
| 2.1 关于上海原油期货的文献综述 |
| 2.1.1 关于上海原油期货基本规律以及定价基准的研究 |
| 2.1.2 关于上海原油期货与国际原油期货、现货的关系研究 |
| 2.2 关于国际原油期货的文献综述 |
| 2.2.1 原油期货市场主导现货市场的研究 |
| 2.2.2 原油现货市场主导期货市场的研究 |
| 2.2.3 原油期货和现货价格长期关系和短期关系的研究 |
| 2.2.4 原油期货和现货价格时变关系研究 |
| 2.2.5 结构断裂对原油现货和期货价格关系影响的研究 |
| 第3章 我国原油市场发展概况及期现价格关系理论 |
| 3.1 我国原油现货的发展概况 |
| 3.1.1 我国原油生产和消费情况 |
| 3.1.2 我国原油进出口情况 |
| 3.2 我国原油期货的发展概况 |
| 3.2.1 我国原油期货发展简史 |
| 3.2.2 我国原油期货与国际主要原油期货的比较分析 |
| 3.2.3 我国原油期货上市的意义 |
| 3.3 关于期货和现货价格关系的理论基础 |
| 3.3.1 持有成本假说 |
| 3.3.2 风险溢价假说 |
| 3.3.3 其他论据 |
| 第4章 研究方法和样本数据 |
| 4.1 研究方法 |
| 4.2 样本与数据说明 |
| 第5章 实证结果与分析 |
| 5.1 原油期货价格与现货价格的单位根检验 |
| 5.2 原油期货价格与现货价格的协整检验 |
| 5.3 无偏性与长期弱外生性检验 |
| 5.4 价格发现贡献度分析 |
| 5.5 动态递归协整分析 |
| 第6章 结论与政策建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.2.1 完善合约设计,加强市场监管 |
| 6.2.2 加快培育现货市场,补齐期货发展短板 |
| 6.2.3 区分市场参与者类型,积极发挥其作用 |
| 参考文献 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 |
| 后记 |
（8）中国原油期货价格发现和套期保值功能研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状评述 |
| 1.2.1 国外研究 |
| 1.2.2 国内研究 |
| 1.3 本文研究的问题及创新之处 |
| 1.3.1 研究问题 |
| 1.3.2 创新之处 |
| 1.4 研究思路及框架结构 |
| 1.4.1 研究思路 |
| 1.4.2 框架结构 |
| 第2章 中国原油期货合约性质及特征分析 |
| 2.1 中国原油期货合约概述 |
| 2.2 中国原油期货合约交易数据分析 |
| 2.2.1 INE原油期货价格和交易量趋势分析 |
| 2.2.2 INE原油期货合约自身情况的实证分析 |
| 2.3 本章小结 |
| 第3章 中国原油期货合约的功能作用实证分析 |
| 3.1 中国原油期货的价格发现功能研究 |
| 3.1.1 价格发现原理和方法阐述 |
| 3.1.2 INE原油期货价格发现功能实证分析 |
| 3.1.3 本节小结 |
| 3.2 中国原油期货的套期保值功能研究 |
| 3.2.1 套期保值原理和方法阐述 |
| 3.2.2 INE原油期货套期保值比率实证分析 |
| 3.3 本章小结 |
| 第4章 中国原油期货的影响分析 |
| 4.1 中国原油期货对国际原油期货市场的影响分析 |
| 4.1.1 国际影响情况与方法阐述 |
| 4.1.2 国际影响的实证分析 |
| 4.1.3 本节小结 |
| 4.2 中国原油期货对国内市场的影响分析 |
| 第5章 结论 |
| 5.1 主要结论 |
| 5.2 不足之处 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 |
（9）我国原油期货国际定价权研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1.绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 原油期货国际定价权 |
| 1.2.2 原油期货溢出效应 |
| 1.2.3 波动溢出效应实证模型 |
| 1.2.4 VAR-GARCH-BEKK模型 |
| 1.2.5 文献述评 |
| 1.3 研究内容和框架 |
| 1.4 研究的创新点与不足 |
| 1.4.1 研究的创新点 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 2.国际原油定价权与波动溢出效应理论 |
| 2.1 国际原油定价体系变迁 |
| 2.1.1 成本定价时期(1782-1900 年) |
| 2.1.2 寡头垄断定价时期(1900-1973 年) |
| 2.1.3 OPEC主导定价时期(1973-1985 年) |
| 2.1.4 原油期货定价时期(1985 年至今) |
| 2.2 原油期货市场理论 |
| 2.2.1 期货市场功能 |
| 2.2.2 期货定价理论 |
| 2.2.3 原油市场定价 |
| 2.3 溢出效应基本介绍 |
| 2.4 溢出效应原理分析 |
| 3.模型构建 |
| 3.1 模型构建理论基础 |
| 3.2 VAR模型 |
| 3.2.1 平稳性检验 |
| 3.2.2 协整检验 |
| 3.2.3 VEC模型 |
| 3.2.4 Granger因果关系检验 |
| 3.2.5 脉冲响应函数 |
| 3.2.6 方差分解 |
| 3.3 GARCH-BEEK模型 |
| 3.3.1 ARCH效应检验 |
| 3.3.2 GARCH模型 |
| 3.3.3 GARCH-BEKK模型 |
| 3.3.4 Wald检验 |
| 4.基于VAR-GARCH-BEKK模型的实证分析 |
| 4.1 数据选取说明及预处理 |
| 4.1.1 基本统计量特征 |
| 4.1.2 平稳性检验 |
| 4.2 国际市场定价权的实证分析 |
| 4.2.1 国际市场的均值溢出效应 |
| 4.2.2 国际市场的方差溢出效应 |
| 4.3 亚太市场定价权的实证分析 |
| 4.3.1 亚太市场的均值溢出效应 |
| 4.3.2 亚太市场的方差溢出效应 |
| 4.4 两大市场定价权的对比分析 |
| 5.结论 |
| 6.政策建议及启示 |
| 参考文献 |
| 后记 |
| 致谢 |
| 在读期间科研成果目录 |
（10）我国成品油价格波动与调控政策研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 创新点摘要 |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 国内外研究述评 |
| 1.2.1 国外研究综述 |
| 1.2.2 国内研究综述 |
| 1.2.3 研究评价 |
| 1.3 研究内容及技术路线 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 1.4 研究方法 |
| 第2章 相关概念及基础理论 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 成品油 |
| 2.1.2 成品油价格 |
| 2.1.3 成品油市场 |
| 2.2 石油及成品油价格波动的相关理论 |
| 2.2.1 可耗竭资源理论 |
| 2.2.2 幔源油气论 |
| 2.2.3 价格均衡理论 |
| 2.2.4 产业组织理论 |
| 2.2.5 地缘政治理论 |
| 2.2.6 金融投机理论 |
| 2.2.7 石油美元理论 |
| 第3章 我国成品油价格形成机制的历史沿革与现状分析 |
| 3.1 我国成品油价格形成机制的历史沿革 |
| 3.1.1 政府单一定价阶段(1953—1980) |
| 3.1.2 双轨制阶段(1981—1997) |
| 3.1.3 与国际市场联动阶段(1998—2005) |
| 3.1.4 有控制的间接接轨阶段(2006——至今) |
| 3.2 我国成品油价格形成机制发展现状 |
| 3.2.1 完善调控程序 |
| 3.2.2 加快市场化步伐 |
| 3.3 我国成品油价格形成机制的主要特点 |
| 3.4 我国成品油价格形成机制存在的主要问题 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 我国成品油产业的SCP分析 |
| 4.1 市场结构(S)分析 |
| 4.1.1 市场集中度分析 |
| 4.1.2 产品差异化分析 |
| 4.1.3 进入壁垒分析 |
| 4.2 市场行为(C)分析 |
| 4.2.1 价格行为分析 |
| 4.2.2 非价格行为分析 |
| 4.2.3 组织调整行为分析 |
| 4.3 市场绩效(P)分析 |
| 4.3.1 资源配置效率 |
| 4.3.2 规模经济水平 |
| 4.3.3 资本利润率 |
| 4.3.4 X--非效率 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 我国现行成品油价格构成及波动分析 |
| 5.1 我国现行成品油价格构成分析 |
| 5.1.1 原油成本分析 |
| 5.1.2 加工成本分析 |
| 5.1.3 流通环节成本分析 |
| 5.1.4 税费分析 |
| 5.1.5 企业利润分析 |
| 5.2 我国成品油价格波动的周期性特征分析 |
| 5.2.1 基于季节调整模型分析 |
| 5.2.2 HP滤波分解模型分析 |
| 5.3 我国成品油价格波动的深层次影响因素分析 |
| 5.3.1 基于石油特性的价格波动 |
| 5.3.2 基于石油金融属性的价格波动 |
| 5.3.3 基于地缘政治的价格波动 |
| 5.3.4 基于商品属性的价格波动 |
| 5.4 我国成品油价格波动效应分析 |
| 5.4.1 成品油价格波动对国内总产值的影响 |
| 5.4.2 成品油价格波动对物价指数的影响 |
| 5.4.3 成品油价格波动对贸易的影响 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 国际成品油价格体系与调控政策的经验借鉴 |
| 6.1 国际石油市场与价格体系 |
| 6.1.1 OPEC的崛起 |
| 6.1.2 国际能源机构的成立 |
| 6.1.3 石油期货市场的形成 |
| 6.1.4 国际原油价格体系 |
| 6.2 典型国家成品油价格体系及调控政策 |
| 6.2.1 美国成品油价格体系及调控政策 |
| 6.2.2 日本的成品油价格体系及调控政策 |
| 6.2.3 韩国的成品油价格体系及调控政策 |
| 6.2.4 其他国家的成品油价格体系及调控政策 |
| 6.3 典型模式的启示 |
| 6.4 本章小结 |
| 第7章 我国成品油价格市场化调控政策建议 |
| 7.1 我国成品油价格市场化调控原则 |
| 7.2 我国成品油价格市场化调控步骤 |
| 7.2.1 下放权利加强监管 |
| 7.2.2 打破垄断促进竞争 |
| 7.2.3 降低壁垒放宽准入 |
| 7.3 我国成品油价格市场化调控相关政策 |
| 7.3.1 供应管理政策 |
| 7.3.2 需求引导政策 |
| 7.3.3 价格监管政策 |
| 7.3.4 税收调节政策 |
| 7.3.5 价格保险政策 |
| 7.4 本章小结 |
| 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士期间取得的研究成果 |
| 致谢 |
四、国际市场主要原油期货价格表（论文参考文献）
- [1]近期国际石油价格回顾与预测[J]. 李昀霏. 国际石油经济, 2021(12)
- [2]如何提升我国原油定价权影响力[J]. 赵国伟,李海洋. 中国石油和化工产业观察, 2021(11)
- [3]上海原油期货跨市场非线性溢出效应研究[D]. 薛健. 辽宁大学, 2021(02)
- [4]国际原油期货价格与中国原油期现价格间联动关系的研究[D]. 洪烨. 浙江大学, 2020(02)
- [5]INE取得亚洲地区原油期货定价权了吗？ ——基于VECM-BEKK-GARCH模型的国际原油期货价格联动性分析[D]. 梁宇飞. 华东政法大学, 2020(03)
- [6]基于溢出指数的中国原油期货溢出效应研究[D]. 张雪颖. 山东大学, 2020(11)
- [7]上海原油期货的价格发现功能及其国际比较研究[D]. 李晓艳. 天津财经大学, 2020(07)
- [8]中国原油期货价格发现和套期保值功能研究[D]. 郭山. 中国石油大学(北京), 2019(02)
- [9]我国原油期货国际定价权研究[D]. 王金成. 西南财经大学, 2019(07)
- [10]我国成品油价格波动与调控政策研究[D]. 刘欣瑜. 东北石油大学, 2017(02)